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... 끝낸 14일 콜옵션 매도자와 풋옵션 매수자가 이익을 본 것으로 나타났다. 14일 증권거래소에 따르면 주가지수옵션 8월물 최종 거래일인 이날 KOSPI 200은 78.62로 끝나 콜옵션 매도자와 풋옵션 매수자가 이익을 본 것으로 ... 82.5포인트인 8월물 콜옵션을 0.25포인트에 2백50계약씩 동시에 매도하는 스트랭글 매도전략을 취한 LG증권은 풋옵션은 중간에 반대매매한 콜은 그대로 갖고 있어 이날 결제 결과 약 1천만원정도의 이익을 봤다. 만기가 다른 옵션간 ...

한국경제 | 1997.08.15 00:00

옵션거래가 활성화되면서 다양한 투자전략이 등장하고 있다. 12일 증권거래소에 따르면 기관투자가들의 옵션시장 참여가 활발해지면서 스트래들 스트랭글 칼렌다스프레드 등 다양한 투자전략이 잇따라 등장하고 있다. 지난 5일 옵션시장에서는 ... K종금이 이익을 보고 있는 것으로 나타났다. 이에 앞서 지난달 15일에는 H은행에서 행사가격 80포인트인 9월물 콜옵션 (권리가격 2.60포인트)과 풋옵션(2.80포인트)을 동시에 매도하고 L증권에서 이를 매수하는 스트래들 거래가 ...

한국경제 | 1997.08.12 00:00

서울증권이 대형증권사를 제치고 선물시장을 선점하고 있다. 6일 증권거래소에 따르면 옵션시장 개설이후 지난 5일까지 전체 거래량은 3만2천2백35계약으로 하루평균 1천2백90계약이 거래됐다. 증권사별 시장점유율은 서울증권이 ... 외국인(3.8%) 은행(1.0%) 보험(0.2%) 등으로 다양화되고 있으며 종목별 가격불균형도 완화되고 있다. 투자자별로는 콜옵션매도 풋옵션매수자가 이익을 보고 있다. 또 증거금제도를 선물과 연계해 개선함으로써 증거금 소요액이 개선전보다 20%이상 ...

한국경제 | 1997.08.06 00:00

옵션시장에서 8월물 만기가 다가옴에 따라 차근월물인 9월물로 거래가 이전되는 롤오버현상이 활발히 벌어지고 있다. 5일 증권거래소에 따르면 지난주까지 3백계약씩 거래되던 옵션 9월물이 잠시 소강상태를 보이다가 이날부터 다시 ... 90계약, 4일 20계약 등 잠시 줄었다가 5일에는 5백계약이상 거래되면서 늘어나기 시작했다. 9월물 중에서도 콜옵션의 거래가 더 많아 투자자들이 주가전망을 비교적 낙관하고 있음을 시사하고 있다. (한국경제신문 1997년 8월 ...

한국경제 | 1997.08.05 00:00

선물시장은 거래량이 위축되며 크게 하락했다. 옵션시장에서는 거래가 비교적 활발한 가운데 콜옵션은 약세를, 풋옵션은 강세를 보였다. 선물 =강세로 출발한 9월물은 거래부진속에 전장내내 강세를 이어갔으나 후장들어 현물시장이 ... 옵션 =장초반에는 현물시장 강세에 힘입어 일부 콜옵션이 강세를 보였다. 그러나 후장들어 현물시장 하락과 동시에 콜은 하락세, 풋은 상승세로 돌아섰다. 장끝무렵 거래량이 크게 늘어나며 콜옵션의 하락폭과 풋옵션의 상승폭이 커졌다. ...

한국경제 | 1997.07.30 00:00

거래량이 크게 줄어들면서 선물과 콜옵션은 약세를, 풋옵션은 종목별로 등락이 엇갈리는 모습을 보였다. 선물 =약보합세로 출발한 9월물은 투자심리 위축으로 거래가 크게 줄어들면서 가격등락도 거의 없는 소강상태를 보이다 소폭 하락으로 끝났다. 매수차익거래(현물매수 선물매도)도 22억원어치에 불과했다. 12월물은 5계약 거래되면서 소폭 오른채 마감했다. 옵션 =장 초반에는 일부 콜옵션이 하락한채 거래됐을뿐 전체적으로 소강상태를 보였다. 현물시장 ...

한국경제 | 1997.07.29 00:00

... 올랐다. 그러나 후장중반이후 현물시장이 하락하면서 동반하락해 77.20까지 밀렸다가 저가매수세의 유입에 힘입어 소폭 오름세로 마감했다. 차익거래는 많지 않았으나 거래량이 1만3백89계약으로 연일 1만계약을 넘어서고 있다. 옵션 =풋옵션은 하락세, 콜옵션은 행사가격별로 등락이 엇갈리며 출발했다. 현물시장이 상승하면서 콜옵션중 행사가격 77.5 80.0 82.5만 8월물은 상승세를 보이고 풋옵션은 하락세를 지속했다. 그러나 현물시장이 하락하면서 콜옵션 상승폭은 ...

한국경제 | 1997.07.28 00:00

...지수 690~800)로 예상 하고 스트랭글(strangle) 거래를 했다. 스트랭글거래는 행사가격이 다른 풋옵션과 콜옵션을 동시에 매도 또는 매수 하는 전략으로 행사가격이 같은 옵션을 대상으로 하는 스트래들(straddle) 거래에 비해 이익규모는 작지만 이익을 낼수 있는 주가의 범위가 넓은게 특징이다. LG증권이 취급한 옵션은 8월물 풋과 콜로 지난 24일 각각 행사가격 72.5의 풋과 82.5의 콜을 1백계약씩 프리미엄 0.3과 0.25에 5백50만원어치 ...

한국경제 | 1997.07.28 00:00

... 경계매물이 나오면서 상승폭이 줄어들었다. 오후장들어서도 강보합권을 유지했으나 현물시장이 반락하면서 동반하락하기 시작했다. 78.50 근처에서 상승을 시도했으나 넘어서지 못하고 전저점(77.65)보다 떨어진채 마감했다. 옵션 =콜옵션은 하락세, 풋옵션은 상승세로 출발했다. 현물시장이 강세를 보이자 콜옵션 풋옵션 모두 오르는 모습을 보이기도 했으나 전장중반부터 풋옵션은 하락세를 보였고 콜옵션은 상대적으로 강세를 이어갔다. 그러나 현물시장이 하락반전하면서 ...

한국경제 | 1997.07.25 00:00

... 보이고 있다. 거래패턴을 보면 증권사들은 매도 우위를 보이는 반면 개인들은 여전히 매수우위를 보이고 있다. 풋옵션 매수는 손실의 범위가 지불한 옵션 프리미엄에 제한되지만 주가지수 가 행사가격 이하로 움직이지 않으면 투자금액 전액에 ... 가까워짐에 따라 시간가치는 가속적으로 하락하기 때문이다. 시장이 박스권을 형성하리라고 기대되는 경우에 외가격 콜옵션과 외가격 풋옵션을 매도하는 전략은 상당한 이익을 가져다 줄 수도 있을 것이다. (한국경제신문 1997년 7월 ...

한국경제 | 1997.07.24 00:00