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한국 부도위험 급등..CDS 1년래 최고치

...bp) 이후 최고치다. 외국환평형기금채권의 가산금리도 비슷한 모습이다. 2014년물 외평채 가산금리는 5일 160bp에서 8일 165bp으로 올라 지난 5월18일 166bp 이후 최고치를 기록했다. 2019년물 외평채 가산금리는 5일 98bp에서 8일 100bp로 상승했다. 외평채 가산금리란 국제금융시장에서 유통되는 한국 정부 채권의 수익률을 나타내는 지표로 미 재무성증권 등 기준채권 금리에 대한 가산금리로 표기되며 대외신인도가 개선될수록 ...

한국경제TV | 2011.08.09 00:00

[美 신용등급 강등 '후폭풍'] 한국 CDS프리미엄 8개월 만에 최고 115bp

... 위험이 커짐을 뜻한다. 최근 CDS 프리미엄이 오른 것은 유럽과 미국의 재정위기 여파가 세계 금융시장에 또 다른 충격을 줄 것이라는 우려감이 반영됐다. 외평채 가산금리(2014년물)도 4일 155bp까지 올라 미국의 채무 불이행(디폴트) 우려가 해소된 이후에도 계속 상승세를 보이고 있다. 외평채 가산금리는 국제금융시장에서 유통되는 한국 정부 채권의 수익률을 나타내는 지표로 대외신인도가 떨어질수록 높아진다. 남유럽 재정위기와 북한 리스크로 6월 ...

한국경제 | 2011.08.07 00:00 | 박신영

신흥국 자금 이탈…'한국 증시에서도 본격 이탈신호'인가?

... 등 아시아 신흥국에서 대거 자금이 이탈됐던 시기가 전형적인 예에 해당된다. 정책적으로 신흥국들은 올해 들어서도 금리인상 등으로 자금공급이 줄어들고 있지만 선진국들은 양적완화, 긴급 유동성 조절 등으로 자금공급이 지속되고 있어 전체적인 ... 일부에서 거론하고 있는 한국경제에 대한 해외시각에는 큰 변화가 없다. CDS(크레딧 디폴트 스와프) 프리미엄과 외평채 가산금리가 지난해말에 비해 소폭 상승하고 있지만 일상적인 변화다. 굳이 상승배경을 따진다면 우리 경제에 문제가 있어서라기보다는 ...

한국경제TV | 2011.02.07 00:00

[한상춘의 '국제경제 읽기'] 연일 파는 외국인… 한국증시 본격이탈 신호?

... 리먼브러더스 사태 직후 아시아 신흥국에서 대거 자금이 이탈했던 시기가 전형적인 사례다. 정책적으로 신흥국은 올 들어서도 금리 인상 등으로 자금 공급이 줄어들고 있지만 선진국은 양적완화,긴급 유동성 조절 등으로 공급이 지속되고 있어 전체적 ... 일부에서 우려하는 한국 경제에 대한 해외 시각에는 큰 변화가 없다. CDS(크레디트 디폴트 스와프) 프리미엄과 외평채 가산금리가 작년 말에 비해 소폭 상승하고 있지만 일상적인 변화다. 굳이 상승 배경을 따진다면 한국 경제에 문제가 ...

한국경제 | 2011.01.23 00:00 | 한상춘

외평채 가산금리 하락.. 신용위험 줄어

... 사태로 반등했던 외국환평형기금채권의 가산금리가 하락세로 돌아서 우리나라의 신용위험이 감소한 것으로 나타났다. 기획재정부에 따르면 지난해 12월 외평채 가산금리(2014년물)는 90bp(0.9%포인트)로 북한의 연평도 도발 사태가 발생했던 11월의 114bp에서 24bp 하락했다. 외평채 가산금리란 국제금융시장에서 유통되는 한국 정부 채권의 수익률을 나타내는 지표로 미재무성증권 등 기준채권 금리에 대한 가산금리로 표기되며 대외신인도가 개선될수록 ...

한국경제TV | 2011.01.12 00:00

"우리나라 신용위험 점차 감소할 것"

... 연구원은 '외평채 CDS, 지정학적 리스크로 2010년 연간 소폭 상승' 보고서에서 "올해 초까지 CDS 프리미엄 하락세가 나타날 전망"이라고 밝혔다. CDS(신용부도스와프) 프리미엄은 채권 발행기관의 부도 위험에 대비해 거래되는 파생상품이다. 프리미엄, 즉 가산금리가 낮을수록 부도 위험이 줄어드는 것으로 평가된다. 지난해 말 우리 정부가 발행한 외국환평형기금채권(외평채)의 CDS 프리미엄은 95bp(0.95%포인트)로 2009년 말보다 9bp ...

한국경제TV | 2011.01.10 00:00

국내은행 중장기 외화차입 감소

... 밝혔다. 국내은행의 기간물(만기 2일~1년) 차환율은 72.9%로 전월대비 8.6%포인트 상승했다. 1년물 가산금리는 85bp(1bp=0.01%)로 지난 8월 이후 지속적으로 하락하는 추세다. 금감원은 가산금리가 하락한 것은 ... 리스크 확대와 아일랜드 구제금융 이후 유럽의 재정위기 확산 우려에 따라 121bp로 전월대비 39bp 상승했고, 외평채 가산금리는 128bp로 24bp 올랐다. 외환건전성 지표는 다소 하락했지만 양호한 수준이었다. 잔존만기 3개월 ...

한국경제TV | 2010.12.20 00:00

[北, 연평도 도발] 지정학적 리스크 고착화 '우려'…외평채 가산금리 고공행진

... 보험 상품으로 CDS 프리미엄이 높다는 것은 그만큼 채무자의 부도 위험이 높다는 의미다. 14년 만기 외국환평형기금채권의 가산금리는 100bp로 전날보다 2bp 올랐다. 외평채 가산금리는 23일 오후 2시 84bp에서 연평도 포격 직후 94bp로 오른 이후 계속 상승하고 있다. 국제금융센터는 과거 북한의 도발과 비교했을 때 CDS 프리미엄과 외평채 가산금리가 높은 수준을 유지하는 기간이 길어졌다고 분석했다. 김윤경 국제금융센터 상황정보실 연구원은 "가산금리가 큰 ...

한국경제 | 2010.11.29 00:00 | 정종태

"학습효과 발휘 이후…IT 선별 접근"-한양

... 외국인까지 크게 동요하지 않고 매수에 가담한 것도 긍정적으로 작용했다"고 전했다. 다만 단기적으로 추격매수보다는 저가매수 접근을 유지하면서 리스크 관리를 병행하는 것이 효과적일 것이라는 판단이다. 임 연구원은 "지정학적 리스크라는 내부 홍역을 배제하더라도 대외변수 영향력을 무시할 수 없다"며 "원·달러 환율 및 외평채 가산금리 추이와 함께 외국인 태도를 당분간 점검할 필요가 있다"고 전했다. 한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com

한국경제 | 2010.11.25 00:00 | hms

[北 연평도 공격]장기적인 영향 제한적…"외국인 대응을 주시"

... 12차례의 북한 군사도발의 경우 5거래일 후에도 주식시장이 하락 마감한 경우는 1차례에 불과했기 때문이란 설명이다. VKOSPI 지수 또한 5거래일 후 평균 3.67% 하락하면서 장기적으로 시중 변동성이 축소됐었다는 것. 환율과 외평채 가산금리, CDS 프리미엄도 5거래일내 보합 수준으로 안정됐다고 김 연구원은 전했다. 그는 "연평도 사태가 주식시장에 가장 큰 영향력을 미치는 것은 외국인 유동성에 관한 부분"이라며 "한국의 지정학적 리스크가 경제 펀더멘털(기초체력)에 ...

한국경제 | 2010.11.24 00:00 | cheol