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... 매매공방을 펼치던 12월물은 후장 중반무렵 이론가는 물론 KOSPI 200보다 낮아지는 백워데이션(Backwardation) 현상을 보이는 등 하락세를 이어가다 끝났다. 옵션 =장초반에는 콜옵션 풋옵션 모두 등가격보다 행사가격이 높은 종목들이 하락세를 보이고 등가격 옵션은 상승세를 보이는 등 종목별로 엇갈렸다. 그러나 선물시장이 하락하면서 콜은 하락세로, 풋은 상승세로 돌아섰다. 시세가 크게 흔들림에 따라 거래량이 다소 늘어난 가운데 풋옵션이 ...

한국경제 | 1997.09.22 00:00

선물시장은 활발한 매매공방속에 보합으로 끝났으나 옵션시장은 거래가 크게 줄어든 가운데 종목별로 등락이 엇갈렸다. 선물 =약보합으로 출발한 12월물은 현물시장 상승에 힘입어 강세로 돌아섰다. 한때 75.30포인트까지 오르기도 ... 이론가(75.40포인트)보다 낮은 저평가현상을 8일째 지속했다. 이날 처음으로 98년 3월물이 14계약 거래됐다. 옵션 =짙은 관망세로 거래량이 지난달 16일이후 처음으로 2천계약대로 주저 앉았다. 장중내내 콜옵션은 강세를, 풋옵션은 ...

한국경제 | 1997.09.18 00:00

... 증가할 것으로 예상되는 상황에서 사용하는 변동성 매입전략이다. 백 스프레드는 만기일이 같고 행사가격이 다른 두 옵션중 매도보다 매수를 많이 하여 구사할수 있다. 콜 백 스프레드는 행사가격이 낮은 콜 옵션을 매도하고 행사가격이 ... 한정된다. 풋 백 스프레드는 시장의 급락을 예측하면서 프리미엄을 지급하고 싶지 않은 경우 높은 행사가격을 가진 풋 옵션을 1계약 매도하고 낮은 행사가격을 가진 풋 옵션을 2계약 매수하면 취할수 있다. 투자자는 주가 상승시 제한적인 ...

한국경제 | 1997.09.18 00:00

... 소프트웨어는 스웨덴 스톡홀름선물거래 소의 선물거래소프트웨어인 OM사 방식을 도입하고 하드웨어는 IBM기종을 구 입하기로 OM사및 IBM컨소시엄과 1천만달러에서 1천3백만달러규모의 가계약 을 체결했다. 초기상장품목은 보증회사채 선물(옵션)과 콜금리선물(옵션),원-달러환율선 물(옵션)로 하는 방안을 검토중이다. 선물거래소는 일단 금융선물을 중점적으로 취급한뒤 단계적으로 상품선물 까지 매매종목을 확대할 방침이다. 선물거래소는 내년 하반기 모의시장을 개설,시험운영한뒤 ...

한국경제 | 1997.09.12 00:00

... KOSPI 200보다 낮은 백워데이션(Backwardation) 현상이 지속돼 차이를 줄이기 위해 지속적으로 상승하는 모습을 보였다. 12월물은 거래가 늘어나며 전일보다 상승폭이 컸으나 이론가보다 낮은 저평가현상을 지속했다. 옵션 =콜옵션과 풋옵션이 모두 종목별로 엇갈리며 출발했다. 만기일임에도 불구하고 거래가 부진했으며 10월물 거래도 거의 없었다. 행사가격 높은 콜옵션과 행사가격 낮은 풋옵션은 급락했다. (한국경제신문 1997년 9월 12일자).

한국경제 | 1997.09.11 00:00

이세환 11일 선물과 옵션시장의 9월물 만기가 도래하고 다시 새로운 월물(98년 9월물)이 상장되었다. 최근 선물시장이 급격한 거래량 증가와 함께 활발한 거래를 이루고 있고, 개장 3개월째를 맞는 옵션시장도 어느 정도 자리를 ... 고려할 필요없이 단지 호가가격만을 보고 투자이익을 얻을수 있는 차익거래 한가지를 소개하겠다. 선물과 마찬가지로 옵션도 이론가에서 일정한 범위를 벗어나 고평가나 저평가 될 경우가 있다. 이런 경우 만기가 같은 콜과 풋옵션을 적절히 ...

한국경제 | 1997.09.11 00:00

선물시장은 거래부진속에 4일만에 상승했다. 옵션시장에서는 거래량이 다소 늘어나며 종목별로 등락이 엇갈렸다. 선물 =약세로 출발한 9월물은 관망세속에 강보합과 약보합을 오가는 매매공방을 벌이다 후장 끝무렵 현물시장의 반등에 ... KOSPI 200보다 낮은 백워데이션(Backwardation) 현상을 지속했고 12월물도 이론가보다 낮았다. 옵션 =콜옵션은 약세, 풋옵션은 종목별로 엇갈리며 출발했다. 행사가격이 낮은 콜옵션과 행사가격이 높은 풋옵션은 오르고 ...

한국경제 | 1997.09.10 00:00

... 백워데이션(Backwardation) 현상을 지속했으나 매매대금은 현물시장을 능가했다. 옵션 =콜옵션은 약세, 풋옵션은 종목별로 엇갈리며 출발했다. 만기일이 다가오며 콜옵션은 행사가격이 등가격(72.5포인트)보다 높은 종목 풋옵션은 낮은 종목의 하락세가 두드러졌다. 만기를 3일 앞두고 행사가격 82.5포인트인 9월물 콜옵션이 거래돼 관심을 끌었다. 콜옵션 풋옵션 모두 등가격의 거래가 많았다. (한국경제신문 1997년 9월 10일자).

한국경제 | 1997.09.09 00:00

... 72.80포인트대에서 매매공방을 펼치다 후장부터 급락했다. 9월물은 이론가격은 물론 KOSPI 200보다 낮아지는 백워데이션 (Backwardation) 현상을 나타내기 시작했다. 거래도 줄어 매매대금이 현물시장보다 작아졌다. 옵션 =콜옵션은 약세로, 풋옵션 강세로 출발해 꾸준히 유지됐다. 만기일이 다가오면서 9월물은 콜옵션과 풋옵션 모두 행사가격 75포인트의 거래가 가장 많았다. 행사가격 75포인트대는 종합주가지수 720대로 이 지수대를 겨냥한 투자자들의 ...

한국경제 | 1997.09.08 00:00

... 제한적일 것으로 예상된다. 요즘처럼 장세가 약보합으로 예상되나 큰 폭의 하락 가능성도 배제할수 없는 상황에서 사용할수 있는 적절한 옵션 전략이 바로 레이쇼 콜 스프레드 (Ratio Call Spread)다. 콜옵션을 사용하는 레이쇼 콜 스프레드(Ratio Call Spread)는 행사가가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 복수로 매도하는 전략을 말한다. 예를 들면 현재 주가지수가 71.4인 상황에서 향후 약간은 상승할 ...

한국경제 | 1997.09.04 00:00