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만기일을 앞두고 반대매매가 활발했다. 거래대금이 현물시장보다 50%이상 많았다. 선물시장은 상승세를, 옵션시장은 종목별로 등락이 엇갈렸다. 선물 =매수차익거래 해소를 위해 현물을 매도하면서 약세로 출발한 9월물은 금융시장 ... 매매공방이 벌어졌다. 전일 이론가격을 밑돌던 시장가격은 후장끝무렵 투자심리가 안정되며 정상으로 회복했다. 옵션 =콜옵션은 약세로, 풋옵션은 종목별로 등락이 엇갈리며 출발했다. 선물시장 하락으로 한때 대부분 풋옵션 종목이 강세를 ...

한국경제 | 1997.09.04 00:00

선물시장 거래대금이 여전히 현물시장 거래대금을 압도하는 가운데 8일만에 상승반전했다. 옵션시장은 거래량이 전일보다 줄어들면서 콜옵션은 상승, 풋옵션은 하락 했다. 선물 =현물시장이 계속 약세를 보일때도 9월물은 72포인트대에서 ... 펼쳤다. 후장들어서는 하락세가 두드러지다가 낙폭과대에 따른 반발매수세가 유입 되면서 장마감 직전 크게 상승했다. 옵션 =콜옵션 약세, 풋옵션 강세로 출발해 종목별로 등락이 엇갈리다 후장끝무렵 콜 강세, 풋 약세로 돌아섰다. 콜옵션은 ...

한국경제 | 1997.09.02 00:00

... 현물시장 거래대금간 비율인 현선배율은 1백57.16%로 선물대금이 현물대금보다 57%이상 많았는데 이는 선물시장 개설이후 최대치이다. KOSPI 200이 크게 출렁거리며 활발한 매매공방이 펼쳐졌으나 하락세를 막지는 못했다. 옵션 =선물시장의 급등락을 반영해 콜옵션과 풋옵션이 종목별로 엇갈리는 모습을 보였으나 후장부터 선물시장이 급락하면서 콜옵션은 약세, 풋옵션은 강세로 방향을 잡았다. 콜옵션의 경우 행사가격 77.5포인트, 풋옵션은 72.5포인트에 ...

한국경제 | 1997.09.01 00:00

선물이 4일째 크게 하락했다. 옵션시장도 5천계약을 넘어선 가운데 콜옵션은 하락, 풋옵션은 상승했다. 선물 =오전장에서는 현물시장이 약세를 보였음에도 3일 연속 하락에 따른 반발매로 9월물은 강세를 유지했다. 이에 따라 ... 자금악화설이 전해지며 하락세로 돌아섰고 직전 저점인 76.50포인트대에서 매매공방을 펼쳤으나 급락세를 막지 못했다. 옵션 =콜옵션 강세, 풋옵션 약세로 출발했으며 현물시장 급락으로 콜은 약세로 돌아서고 풋은 강세로 급반전했다. KOSPI ...

한국경제 | 1997.08.28 00:00

... Spread)다. 불 스프레드는 상승과 하락시 각각 그 이익과 손실이 한정되어 있기 때문에 완만한 강세장에서 가장 보편화된 옵션 매매전략이다. 콜옵션을 사용하는 불 콜 스프레드는 향후 가격의 상승을 예측하면서 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하고 ... 이용한다. 예를 들어 행사가격이 95인 9월물 콜옵션을 5포인트로 매수함과 동시에 행사가격이 100인 9월물 콜옵션을 2포인트로 매도하면 불 콜 스프레드를 취할수 있다. 이 불 콜 스프레드는 KOSPI 200 지수가 100포인트 ...

한국경제 | 1997.08.28 00:00

... 하락과 함께 전장끝무렵 하락세로 돌아섰다. 후장 중반에는 현물시장 약세에도 불구하고 저가매수세의 유입으로 상승 반전을 시도했으나 23억원어치의 매수차익거래(현물매수 선물매도) 물량이 쏟아지며 다시 하락한채 마감했다. 옵션 =콜옵션 약세, 풋옵션 강세로 출발했으며 풋옵션만 등락을 거듭하는 모습을 보였다. 현물급락과 함께 콜옵션은 대부분 내리고 풋옵션은 일부 종목을 제외하고 강세를 보였다. 이날 처음으로 10월물이 거래됐는데 행사가격 80포인트인 ...

한국경제 | 1997.08.27 00:00

선물시장이 이틀째 크게 하락했다. 옵션시장에서는 거래량이 4천계약대로 올라서며 콜옵션은 하락, 풋옵션은 상승했다. 선물 =전일에 이어 하락세로 출발했으나 78.0포인트대에서 저가매수세가 유입되며 하락세를 멈추는 듯했다. ... 돌아섰다. 후장늦게 저가매수세 유입으로 77.90포인트까지 하락폭을 줄였으나 현물시장 하락으로 급락한채 마감했다. 옵션 =콜 약세, 풋 강세로 출발했으며 선물시장 하락에 따라 콜옵션은 하락폭이, 풋옵션은 상승폭이 컸다. 주가 하락을 ...

한국경제 | 1997.08.26 00:00

... 보이지 않고 있는 것이다. 26일 상황은 더욱 악화됐다. 이날 오후 3시 현재 한국자금중개를 통해 성사된 콜거래규모는 9천억원선. 평소 같으면 2조원을 넘어야 할때다. 자금중개사 관계자는 "은행권의 자금사정이 나쁘지 않은데도 ... "오는 9, 10월에는 작년 4월 자금사정이 좋을때 은행신탁이 1년6개월정도 만기연장을 약속하는 조건으로 매입한 옵션CP가 대거 만기도래한다"며 "은행신탁이 자금운용을 단기화하고 CP 매입을 기피 하면서 이들 옵션CP에 대해 결제를 ...

한국경제 | 1997.08.26 00:00

선물과 콜옵션이 크게 하락한 반면 풋옵션은 종목별로 등락이 엇갈렸다. 지난 주말 선물과 콜옵션의 급등으로 장 초반부터 선물 콜옵션 풋옵션이 동반 하락하다가 현물이 하락하자 풋옵션만이 일부 상승세로 돌아서는 모습이었다. 선물 =지난 주말에 이어 강세로 출발한 9월물은 단기급등에 대한 경계 매물이 나오며 하락세로 돌아섰다. 78.25포인트까지 하락한뒤 외국인 한도 확대소식으로 하락폭을 줄이다가 한도 확대폭이 예상보다 적다는 실망매물이 쏟아지며 ...

한국경제 | 1997.08.25 00:00

... 옵션가격의 차이인 3.2포인트에 한정된다. 베어 풋 스프레드는 최초에 투자자금이 지출되는 반면에, 베어 콜 스프레드 는 수입이 발생하게 된다. 이러한 측면에서 베어 풋 스프레드보다는 베어 콜 스프레드가 보다 매력적일 수도 있다. 베어 스프레드는 단순히 풋옵션을 매수하거나 콜을 매도하는 전략보다는 완만한 시장 하락을 기대하는 전략이지만, 단순한 콜옵션 매도나 풋옵션매수 보다 위험이 낮은 보수적인 전략으로서 현재의 장세에서 관심을 가져볼만한 전략중의 ...

한국경제 | 1997.08.21 00:00